Cuenta la leyenda que existía un caballero jerezano de nombre Luis de Montoro (Aunque en algunas versiones de esta leyenda tal caballero jerezano es llamado Álvaro Mendoza y en otras es simplemente Virués). Este distinguido caballero tenía fama de jugador, gran bebedor y un diestro espadachín. Tanto así era su fama que no había rival que le diera la talla, su osadía lo llevó a retar al mismísimo diablo en persona.

En el momento que lanzó su osado reto al diablo, Montoro sintió una fuerte punzada en el brazo derecho, y seguidamente apareció una gran mancha de sangre en aquel lugar, acto seguido Montoro huyó raudamente a su casa por la calle Justicia a través de la Plaza del Mercado. El miedo que le dio fue difícil de explicar tanto fue su temor que mandó poner una cruz de hierro forjado en una gran base de piedra, justo en lo que se conoce como el Rincón Malillo.

Se dice que Luis de Montoro nunca más volvió a salir de su casa, tanto así que tenía la fama del mote “el enjaulado”, también se dice que aquella extraña y repentina herida nunca cicatrizó hasta el día de su misma muerte. Hoy podemos encontrar la lápida de este famoso caballero en la iglesia de San Mateo, junto a los de sus familiares.

Hoy en día en distintas casas de San Mateo existen hornacinas, unas que conservan la cruz, otras que no, pero lo que sí ha perdurado es que el caballero jerezano desde ese día se recluyó en su casa solariega sin pisar más la calle y abandonando esa vida de locura y arrebato que hasta entonces había llevado.

La leyenda ha perdurado y, aunque sea realidad o ficción, lo importante es que rincones tan cautivadores como éste Malillo en San Mateo han ejercido y ejercen siempre un embrujo sobre jerezanos y visitantes, tanto que hasta el gran maestro de la música de Jerez, Álvarez Beigbeder, le dedicó una de sus composiciones.